2
گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گرمسار
چکیده
مدل مارکوویتز، که به عنوان نظریه پرتفوی مدرن شناخته میشود بر اساس اصول تنوع بخشی، ریسک و بازده عمل میکند و هدف آن کاهش ریسک کلی سبد در حالی است که بازده بالاتری حاصل شود. یکی از مزیتهای اصلی مدل مارکوویتز، قابلیت مدیریت ریسک از طریق ترکیب داراییهای مختلف در مساله بهینهسازی سبد سرمایهگذاری است. این مدل به تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران امکان میدهد تا با استفاده از روشهای ریاضی و آماری، سبدهایی را ایجاد کنند که نه تنها به نیازهای مالی آنها پاسخ دهد، بلکه به بهینهسازی عملکرد مالی نیز کمک کند. این پژوهش به بررسی و تحلیل مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوویتز پرداخته و مطالعات پیشین در این حوزه را مورد بررسی قرارداده است. هدف از این پژوهش، شناخت بهتر مدل مارکوویتز و کاربردهای آن در بهینهسازی سبد سرمایهگذاری، شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف این مدل و مقایسه آن با سایر مدلها و رویکردهای بهینهسازی سبد سهام است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که مدل مارکوویتز با وجود محدودیتها و چالشهای مختلف، همچنان یکی از مدلهای پایه و موثر در بهینهسازی سبد سرمایهگذاری محسوب میشود.
جلیلوندنژاد, امیر, و غنی زاده, امیر. (1403). بررسی و تحلیل رویکردهای بکارگیری مدل مارکوویتز در مساله بهینهسازی سبد سرمایهگذاری. (e718527). نشریه علوم و مهندسی گرمسار, 1(1), e718527
MLA
جلیلوندنژاد, امیر, و غنی زاده, امیر. "بررسی و تحلیل رویکردهای بکارگیری مدل مارکوویتز در مساله بهینهسازی سبد سرمایهگذاری" .e718527 , نشریه علوم و مهندسی گرمسار, 1, 1, 1403, e718527.
HARVARD
جلیلوندنژاد امیر, غنی زاده امیر. (1403). 'بررسی و تحلیل رویکردهای بکارگیری مدل مارکوویتز در مساله بهینهسازی سبد سرمایهگذاری', نشریه علوم و مهندسی گرمسار, 1(1), e718527.
CHICAGO
امیر جلیلوندنژاد و امیر غنی زاده, "بررسی و تحلیل رویکردهای بکارگیری مدل مارکوویتز در مساله بهینهسازی سبد سرمایهگذاری," نشریه علوم و مهندسی گرمسار, 1 1 (1403): e718527,
VANCOUVER
جلیلوندنژاد امیر, غنی زاده امیر. بررسی و تحلیل رویکردهای بکارگیری مدل مارکوویتز در مساله بهینهسازی سبد سرمایهگذاری. نشریه علوم و مهندسی گرمسار. 1403;1(1):e718527.
